邹检验

一種統計與計量經濟之檢定

邹检验(英語:Chow test)是一种统计计量经济的检验。它可以测试两组不同数据的线性回归系数是否相等。在时间序列分析中,邹检验被普遍地用来检验结构性变化是否存在。邹检验是由经济学家邹至庄于1960年发明的。

假设我们的数据模型是:

如果我们把数据分为两组,那么有:

邹检验的原假设就是假设残差为未知方差独立同分布正态分布,判定

假设是组合数据的残差平方和,是第一组数据的残差平方和,是第二组数据的残差平方和。分别是每一组数据的观察数目,是参数的总数。邹检验的检验值是:

邹检验服从自由度F-分布

参考